Overview

Présence Hybride Numéro de poste 35311 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 10-Sep-2026 Ville Edmonton Province/État Alberta Domaine(s) d'intérêt: Gestion des risques Lieu(x): Montréal Une carrière en tant que scientifique senior de données dans l'équipe des Modèles de Risque de Crédit, c'est agir en tant qu'expert ou experte en modélisation. Tu travailleras à développer et déployer des modèles pour évaluer le risque de crédit des clients particuliers et entreprises de la banque. En tant que leader au sein de l'équipe de modélisation, tu partageras ton expertise et ton expérience pour contribuer au développement professionnel de tes collègues. Tu joueras un rôle essentiel dans les prises de décisions stratégiques et participeras à l'amélioration continue des pratiques. Ce sera par ton autonomie, ta rigueur et ton esprit d'initiative que tu te démarqueras. Ton emploi : Définir l'approche, diriger et développer des modèles réglementaires de probabilités, pertes et exposition en cas de défaut Vulgariser et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des autorités réglementaires Participer activement auprès des partenaires TI et lignes d'affaires afin d'assurer la compréhension et l'implantation des modèles développés Agir à titre de team lead et d'expert auprès des collègues, des partenaires internes ou externes et sur divers comités Identifier rapidement les enjeux et problématiques reliées aux modèles, développer des solutions appropriées et assurer l'adhésion des parties prenantes Contribuer à faire progresser le secteur sur l'évolution des techniques de modélisation et de développement de modèles en adéquation avec les exigences réglementaires et selon les avancées de l'industrie. Ton équipe : Au sein du secteur Analytique Crédit et Risques Climatiques, tu fais partie d'une équipe d'une quinzaine de collègues expert. Tu relèves de la Directrice principale Modèles de risque de crédit. Notre équipe se démarque par une expertise variée en risque de crédit et méthodes quantitatives. Tu jouis d'un cadre de travail flexible et hybride. Nous privilégions une variété de formes d'apprentissages en continu pour enrichir ton développement, notamment l'apprentissage dans l'action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en collaboration avec des collègues d'expertises et profils diversifiés. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l'apprentissage dans l'action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d'expertise. Des outils tels que l'Académie de données, la formation linguistique, le Centre d'apprentissage Harvard et de l'accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps. Prérequis : Diplôme d'études en mathématiques, statistiques, ingénierie financière, économétrie ou dans une discipline connexe avec 5 à 7 années d'expérience pertinente Expérience en modélisation ou validation statistique et probabiliste Grande connaissance de la gestion du risque de crédit, de l'Accord de Bâle, et des lignes directrices CAR et E-23 d'OSFI Solide connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL Bonne connaissance de la Norme IFRS9 et son application, un atout. Intérêt marqué pour l'Intelligence artificielle Langues: Anglais, Français Raison d'exiger cette langue: pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français. Compétences Press space or enter keys to toggle section visibility Intelligence artificielle Communication Diversité et inclusion Gestion des risques Modélisation statistique Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilie